Stock trading system projeto plano

10 passos para a construção de um plano de negociação vencedora. Há um velho ditado no negócio Falha ao plano e você planeja falhar Pode soar glib, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, deve seguir estas oito palavras como se fossem Escrito em pedra Pergunte a qualquer comerciante que ganha dinheiro em uma base consistente e eles vão te dizer, Você tem duas opções que você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou não. Se você tiver um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está no Minoria Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um obstáculo importante Se seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em uma posição para traçar e modificar seu curso. O processo, você aprende o que trabalha e como evitar de repetir erros cost. Whether ou não você tem um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o process. Disaster Avoidance 101.Trading é um negócio, então você tem que Tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso Leitura de alguns livros, compra de um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre Veja também Investir 101.Once um comerciante sabe onde o mercado Tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem, então, determinar qual será e agir em conformidade Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação uma vez que o mercado tenha fechado Ele muda com as condições do mercado e ajusta Como o nível de habilidade do comerciante melhora Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, tendo em conta estilos de negociação pessoais e metas Usando plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação Veja também Fibonacci ea relação de ouro. Construindo o Perfect Master Plan. What são Os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir.1 Skill Assessment. Are você está pronto para o comércio Você já testou o seu sistema por papel comercial e você tem Confiança que trabalha Você pode seguir seus sinais sem hesitação Negociar nos mercados é uma batalha de dar e de tomar Os pros reais são preparados e fazem exame de seus lucros do descanso da multidão que, faltando um plano, dá seu dinheiro afastado através de caro Erros.2 Preparação Mental. Como você se sente Você teve uma boa noite de sono Você se sente preparado para o desafio Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - Caso contrário, você arrisca perder sua camisa Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou de outra forma distraído da tarefa na mão Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começa a prepará-los Criar um que coloca você na negociação Zone.3 Definir o nível de risco. Quanto de sua carteira você deve arriscar em qualquer um comércio pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a até 5 de sua carteira em um determinado dia de negociação Isso significa que se você perder esse montante em qualquer ponto em o dia , Você sai e ficar fora Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco Melhor para manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo o seu caminho Veja também Qual é a sua tolerância ao risco. Antes de entrar em um comércio, Alvos e ratios de recompensa de risco Qual é a recompensa de risco mínimo que você vai aceitar Muitos comerciantes não terão um comércio a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco Por exemplo, se a sua perda stop é uma perda de dólar por ação, Deve ser um lucro de 3 Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem do seu portfólio e reavaliá-los regularmente Veja também Cálculo de Risco e Reward.5 Faça o seu Homework. Before o mercado abre, o que está acontecendo Em todo o mundo São os mercados no exterior para cima ou para baixo São os futuros de índices, como o SP 500 ou Nasdaq 100 fundos negociados em bolsa para cima ou para baixo em futuros do mercado de pré-mercado são uma boa maneira de medir o humor do mercado antes do mercado abre É devido para fora e quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório é liberado do que tomar riscos desnecessários Pros comércio baseado em O que quer que o sistema de comércio e programa que você usa, rótulo maior e menor suporte e níveis de resistência, definir alertas para entrada e saída de sinais e certifique-se de todos os sinais podem ser facilmente visto ou detectado com um visual claro ou Sinal auditivo Sua área de negociação não deve oferecer distrações Lembre-se, este é um negócio, e distrações podem ser costly.7 Set Exit Rules. Most comerciantes cometem o erro de concentrar 90 ou mais de seus esforços em busca de sinais de compra, mas pagar muito pouca atenção Para quando e onde sair Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo porque eles don t querem tomar uma perda Obter mais ou você não vai fazê-lo como um comerciante Se sua parada é atingido, isso significa que você estava errado Don t Levá-la pessoalmente Profissional comerciantes perdem mais negócios do que eles ganham, mas por gerir dinheiro e limitar as perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde suas saídas são Há pelo menos dois para cada comércio Primeiro, O que é a sua perda parar se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo Paradas mentais não contam Em segundo lugar, cada comércio deve ter um lucro alvo Uma vez que você chegar lá, vender uma parte da sua posição e você pode mover a sua perda parar no Resto de sua posição para quebrar mesmo se você deseja Como discutido acima, nunca arrisque mais do que um set percentual de sua carteira em qualquer trade.8 Set Entry Rules. This vem depois que as dicas para as regras de saída por uma razão saídas são muito mais importantes do que Entradas Uma regra de entrada típica poderia ser redigida como esta Se o sinal A dispara e há um alvo mínimo pelo menos três vezes tão grande quanto a minha perda de parada e estamos em apoio, então comprar X contratos ou partes aqui Seu sistema deve ser bastante complicado para Ser eficiente Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você vai achar difícil, se não impossível, realmente fazer negócios. Computadores muitas vezes fazem melhores operadores do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 Todos os comércios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são computadores gerados pelo programa Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer um comércio Se as condições forem atendidas, elas entram Quando o comércio for errado ou atingir um objetivo de lucro, Saída Eles não ficam com raiva no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios Cada decisão é baseada em probabilidades Veja também A NYSE e Nasdaq como eles funcionam.9 Manter registros excelentes. Todos os bons comerciantes também são bons detentores de registros Se eles ganham Um comércio, eles querem saber exatamente por que e como Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, a Tempo, apoio e níveis de resistência, mercado de abertura de abertura diária aberto e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que você possa voltar e analisar o lucro ou perda para Um sistema particular, as retiradas que são quantidades perdidas por comércio usando um sistema de comércio, tempo médio por comércio que é necessário para calcular a eficiência comercial e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção Lembre-se, isso é Um negócio e você é o contador.10 Realizar um pós-Mortem. After cada dia de negociação, somando o lucro ou perda é secundário para saber o porquê e como Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa fazer referência a eles novamente mais tarde . A linha inferior. A troca de papel bem sucedida não garante que você terá o sucesso quando você começa negociar o dinheiro real e as emoções entram no jogo mas o papel de troca bem sucedido dá a confiança do comerciante que o sistema o Y vai usar realmente funciona Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você é capaz de fazer comércios sem adivinhar segundo ou duvidar da decisão. Não há maneira de garantir que um comércio vai ganhar dinheiro As chances do comerciante São baseados em sua habilidade e sistema de ganhar e perder Não há tal coisa como ganhar sem perder Os comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as probabilidades estão em seu favor ou eles wouldn t estar lá Ao deixar seus lucros ride e cortar perdas curto , Um comerciante pode perder algumas batalhas, mas eles vão ganhar a guerra A maioria dos comerciantes e investidores fazem o oposto, que é por isso que nunca ganham dinheiro. Traders que ganham consistentemente tratar negociação como um negócio Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro , Ter um plano é crucial se você quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de negociação. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística do A dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos Os EUA Bureau of Labor. How Stock Trading Works. Trading estoques Você ouve essa frase o tempo todo, embora ele realmente está errado você don t comércio ações como cartões de beisebol eu vou trocar você 100 IBMs para 100 Intels. Trade Comprar ou Sell. To comércio significa comprar e vender no jargão dos mercados financeiros Como um sistema que pode acomodar um bilhão de ações de negociação em um único dia funciona é um meu Sem dúvida, os nossos mercados financeiros são maravilhas de eficiência tecnológica. No entanto, eles ainda devem lidar com sua ordem de 100 ações da Acme Kumquats com o mesmo cuidado e documentação que a minha ordem de 100.000 ações da MegaCorp. Você não precisa Saber todos os detalhes técnicos de como você comprar e vender ações, mas é importante ter uma compreensão básica de como os mercados de trabalho Se você quiser cavar mais fundo, existem links para artigos que explicam o lado técnico dos mercados. Existem duas maneiras básicas de trocas executar um trade. On a troca floor. There é um forte empurrão para mover mais negociação para as redes e fora dos andares de negociação, mas este empurrão é reunião com alguma resistência maioria dos mercados, mais notavelmente o NASDAQ Comércio de ações eletronicamente Os mercados de futuros de comércio em pessoa no chão de várias bolsas, mas que sa diferente topic. Exchange floor. Trading no chão da New York Stock Exchange a NYSE é a imagem a maioria das pessoas tem th Anks à televisão e aos filmes de como o mercado trabalha. Quando o mercado está aberto, você vê centenas das pessoas que apressam-se sobre shouting e gesticulando a um outro, falando em telefones, prestando atenção a monitores, e incorporando dados nos terminais que não poderia olhar mais No final do dia, os mercados de trabalho fora todos os comércios e prepare-se para o dia seguinte. Aqui está uma caminhada passo a passo através da execução de um simples comércio no NYSE. You diga seu corretor Para comprar 100 partes de Acme Kumquats no mercado. Seu departamento do corretor de s envia a ordem a seu empregado do assoalho na troca. O caixeiro do assoalho alerta um dos comerciantes do assoalho de s da empresa que encontra um outro negociante do assoalho que quer vender 100 partes de Acme Kumquats Isso é mais fácil do que parece porque o comerciante do chão sabe que os comerciantes chão fazer mercados em ações particulares. Os dois concordam sobre um preço e concluir o negócio O processo de notificação vai voltar a linha e seu corretor chama-lo de volta com o preço final O processo pode Tomar alguns minutos ou mais, dependendo do estoque e do mercado Poucos dias depois, você receberá o aviso de confirmação no mail. Of claro, este exemplo foi um comércio simples, complexos comércios e grandes blocos de ações envolvem considerável mais detalhes. Neste mundo em rápido movimento, alguns estão se perguntando quanto tempo um sistema baseado em humanos como a NYSE pode continuar a fornecer o nível de serviço necessário A NYSE lida com uma pequena porcentagem de seu volume eletronicamente, enquanto o rival NASDAQ é completamente eletrônico. Os mercados eletrônicos Usar vastas redes de computadores para combinar compradores e vendedores, em vez de corretores humanos. Enquanto este sistema não tem as imagens românticas e emocionantes do piso NYSE, é eficiente e rápido Muitos grandes comerciantes institucionais, tais como fundos de pensões de fundos mútuos e assim por diante, preferem Este método de trading. For o investidor individual que você pode obter freqüentemente confirmações quase instantâneas em seus comércios, se isso é importante para você também facilita mais controle de o Nline investing, colocando-o um passo mais para o mercado. Você ainda precisa de um corretor para lidar com seus negócios indivíduos don t ter acesso aos mercados eletrônicos Seu corretor acessa a rede de câmbio eo sistema encontra um comprador ou vendedor, dependendo do seu order. What Isso tudo significa para você? Se o sistema funciona, e ele faz na maioria das vezes, tudo isso será escondido de você, no entanto, se algo der errado é importante ter uma idéia do que está acontecendo nos bastidores. Outros artigos nesta série. Trading Systems Designing Your System - Parte 1.A seção anterior deste tutorial olhou para os elementos que compõem um sistema de comércio e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo Nesta seção , Construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em Markets. Equity mercados diferentes T O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominar, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido Significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Os investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em Muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde ações de balcão extremamente onerosas e não voláteis até a variável azul não volátil. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, Gerado por comércios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e rosa folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Th Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, Ou o forex é o mercado o maior eo mais líquido no mundo Os governos do mundo, os bancos e outras grandes instituições negociam trillions dos dólares no mercado do forex diário A maioria de comerciantes institutional no forex confiam em sistemas negociando O mesmo vai para indivíduos em O forex, mas algum comércio com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared para a quantidade de ações ou com Porém, devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a faixa em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação usados ​​no forex são aqueles que Siga tendências um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isto é porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços de uma só vez. Futuras Equity, forex e mercados de commodities todos oferecem negociação de futuros Este É um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, o uso de futuros é normalmente reservado Para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isto é porque os sistemas negociando capazes de capitalizar no mercado futuro exigem muito greate O que é melhor É até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com o No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros É sempre aberto Em última análise, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um Movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de sistema de bancos na esperança de que esses movimentos de preços irá manter o tr End. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque ao longo de um período de tempo A essência das tendências é derivado a partir desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um Crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua tendência de preço histórico histórico Aqui está um gráfico que traça tanto o preço linha azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems O conceito fundamental Atrás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado na determinação breakouts É uma banda de Bollinger Bollinger Bands simples mostrar as médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bo Llinger Bandas cinza linhas de Microsoft. Disadvantages de Trend-Seguindo Systems. Empíricos Decision-Making Required - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica Por exemplo, a média móvel poderia ser para os últimos 20 Dias ou para os últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em breakout systems. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout será sempre atrasada Em outras palavras , Eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Whipsaw Efeito - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência seguinte, isto é Um dos mais comuns O efeito Whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção Thi S pode levar a perdas maciças, a menos eficaz parar-perdas e técnicas de gestão de risco são used. Sideways Mercados - Sistemas de tendência de seguir são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente tendem No entanto, os mercados também se movem de lado ficar dentro de um Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em uma falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente , O objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto elevado A principal diferença entre este eo sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto-correção Em outras palavras, não há tempo definido Para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui É comprar quando o momentum em uma direção começa a desvanecer-se Isto é mais freqüentemente calculado usando osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham O mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir sobre os pontos em que os indicadores de força relativa fade. Extreme Volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há um potencial downside ilimitado porque o sistema não é auto-correção Não há tempo definido para sair de posições. Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são o equit Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica sobre A parte do desenvolvedor Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema furar com o seu sistema durante estes tempos Na próxima parcela, vamos dar uma olhada em como Para projetar um sistema negociando e discutir algum do software que os comerciantes do sistema usam para fazer suas vidas mais fáceis.