Opção trading calculator spreadsheet

Excel Spreadsheets. These são planilhas de Microsoft Excel grátis para qualquer pessoa usar e manipular para suas finanças pessoais Se você vir um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados me avise e eu vou atualizá-los se eu concordo com você Eu posso dizer-lhe Como criar um novo design com fórmulas excel para caber suas comissões de corretor se você precisar de assistência Se você usar um desses e quer agradecer-me com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de email. PROFIT LOSS TRACKING. The anexo Excel planilha é a minha opinião mensal de ganhos mais indústria quebra de participações juntamente com o meu lucro ou perda conta por estoque Eu uso o Yahoo para todas as informações sobre indústrias e sub-industries. I achar que é vital como parte do meu comerciante s diário para acompanhar onde eu Não apenas por ação, mas também como cada opção comércio está fluindo Algumas posições podem levar seis meses ou mais do início ao fim e sem acompanhamento de cada comércio de venda coloca e, em seguida, tendo o estoque atribuído a mim e, finalmente, para vender Encontrando-se muito fácil de perder a pista com onde eu estava Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o grande quadro que importa perder dinheiro em uma opção O comércio não significa que eu estou no geral Eu acho que esta planilha uma das minhas melhores ferramentas para controlar oscilações emocionais todos nós sentimos em trabalhar no mercado de ações Tendo a divisão do setor da indústria incluídos na mesma visão também me impede de carregar até pesado em um A planilha anexada Excel ajuda-me quando escrevendo postos nus Eu rever todas as opções usando o prêmio, greve, número de contratos e tempo restante para determinar o que o meu Retorno sobre o Investimento ROI será Ao analisar cada opção contrato eu comparar que greve e prémio é a melhor escolha para mim Se o estoque subjacente é altamente volátil, eu posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que eu possa ser hap Py com para o risco reduzido Se o estoque subjacente não é muito volátil, eu posso facilmente ver que eu preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão Uma vez que eu determinei o meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu vou definir Meu limite para o prêmio que vai me ganhar o ROI que eu estou procurando Cada um desses passos tornou-se automático para mim e eu posso folhear uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para fazer uma bem pensada decisão. Esta planilha ainda tem Um monte de opções anteriores opiniões lá como exemplos do que eu fiz. RETURN ON INVERSMENT COVERED CALLS. I usar a planilha anexada Excel para me ajudar quando escrever chamadas cobertas eu usá-lo muito parecido com a planilha acima, mas para chamadas cobertas substituições Off No Excel Spreadsheets. Excel Spreadsheets. Below são arquivos de planilhas que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões mais elevadas. Setting pára a maneira bayesiana, junho 2017.Spreadsheet usado para demonstrar como funcionam os níveis de parada e quanto risco várias decisões Iónes permitem que você tome como referenciado na história de junho de 2017 por Burton Rothberg. The colocar e chamar a zona de conforto, Maio 2009.These planilhas incluem os modelos LLP Pricing referenciado em Maio de 2009 Trading Techniques história por Paul Cretien. Building um estrangulamento melhor, Março 2009.Estes planilhas incluem os modelos referenciados em março de 2009 Trading Techniques história por Paul Cretien Eles também devem ser usados ​​em lugar de folhas de trabalho anteriormente associado Cretien s Trading Techniques stories. Calibrating lucro e perda estratégias, fevereiro de 2009. Esta planilha incluem Os modelos referenciados na edição de fevereiro de 2009 Trading Techniques por Michael Gutmannparing opção de preços models. These planilhas incluem os modelos referenciados em junho 2008 Trading Techniques história por Paul Cretien Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associado Cretien s setembro de 2006 Técnicas de Negociação modelos de preços de opções storyparing. Estas planilhas incluem os modelos referenciados Na edição de setembro de 2006 das técnicas de troca por Paul Cretien. Estatísticas de desempenho de padrão. Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo em artigos sistemáticos baseados em padrões de referência. Padrões de negociação na areia, novembro de 2004.Performance summary I. First spreadsheet Apresentando o resumo de desempenho completo do sistema discutido no artigo Artigo de referência Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo de desempenho II. Segunda planilha mostrando resumo de desempenho completo do sistema discutido no artigo Artigo de referência Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de precificação de opções. Esta planilha incluiu planilhas de cálculo para cada uma das opções nus e a chamada coberta. Artigo de referência Abrangendo opções, março de 2003.Opção de previsão de preços. Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de compra e venda Artigo de referência Novas opções para aumentar sua participação, Outubro 2002. Tabela de correlação. A matriz de correlação inteira que descreve as relações de retornos entre equidades do mesmo e cruzado-setor Artigo de referência dois pode ser melhor que um, setembro 2002. Calculadora de vantagem matemática. Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e anual Retorno para um comércio de opções, tendo em conta as hipóteses de entrada Artigo de referência Determinação dos resultados esperados de uma opção comercial, Agosto 2002.Market state calculator. Spreadsheet para determinar o estado do mercado, conforme definido em Listening to markets, note by note, Julho 2002.Streaks calculator. Spreadsheet para analisar raias de preço, como explicado em Streaking preços podem ser reveladores, abril 2002.Fibonacci calculator. A ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros e ações Referência artigo Trading com Fibonacci retracements, fevereiro 2002.Retracement tool. This Planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos em The Elliott-Fibonacci conne Outubro 2001.Money aplicação de gestão. Esta folha de cálculo implementa a técnica de gestão de dinheiro discutido em 3x1 Mais do que você pensa, dezembro 1999.Software ranking table. A planilha eletrônica que permite aos usuários criar rankings personalizados do software de negociação revisto em Day-trading software tiroteio , Edição Especial 1999.Market strength calculator. Spreadsheet mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo ea curto prazo de mercado de força Artigo de referência Skimming a tendência, fevereiro 1999.Repeated medidas tool. Spreadsheet aplicação de medidas repetidas análise detalhada em Out of sample, out of Touch, janeiro de 1999. Dados ajustados por razões, gráficos. Essas planilhas incluem os gráficos e os dados usados ​​para este artigo sobre a avaliação de sistemas usando dados ajustados por razão artigo de referência Verdade seja dita, janeiro de 1999. Exemplo de exemplo. Esta planilha inclui gráficos e dados Usado para Trabalhar numa mina de carvão, Janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras. Cálculos para a pontuação z, correlação e ótima f métodos de gestão de dinheiro, como descrito em Pontuação alta e baixa, abril 1998. Folha de cálculo de bandas de Bollinger. Folha de cálculo que calcula as bandas de Bollinger Artigo de referência Bandas de Bollinger são mais do que atende, novembro 1997.MACD crossover forecaster. Spreadsheet que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD para atravessar amanhã Artigo de referência Sinal do crossover, outubro 1997.EMA crossover forecaster. Spreadsheet que calcula o preço para amanhã que causaria um período exponencial de nove Média móvel e um EMA de 18 períodos para cruzar amanhã Artigo de referência Operador liso, setembro 1997.RSI calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador de força relativa Artigo de referência Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio 1997.Stoolstics calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador estocástico Referência Artigo Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio 1997.Williams R calculator. Spreadsheet que c Calcula o oscilador de Williamsum Artigo de referência Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio de 1997. Calculadora de cálculos. Calculadora de cálculos do oscilador de momentum Artigo de referência Uma arma de radar sobre preço, abril de 1997. Calculadora de taxa de mudança. - change oscilador Artigo de referência Uma arma de radar sobre o preço, abril 1997.MACD calculator. Spreadsheet que calcula a média móvel oscilador de convergência-divergência artigo de referência Uma arma de radar sobre o preço, abril 1997.Option Preços Folha de cálculo Spreadsheet. My opção irá permitir que você Preço Europeu opções de compra e de venda usando o Black and Scholes modelo. Option Trading Workbook. Understanding o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis ​​como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração etc é melhor feito por simulação Quando eu estava aprendendo sobre Opções Eu comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e coloca e também o que os perfis parecem o F combinações diferentes I ve enviou o meu livro aqui e você é bem-vindo a it. On no guia de planilha básica você vai encontrar uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção gregos para uma única chamada e colocar de acordo com as entradas subjacentes você selecionar O branco Áreas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são o modelo outputs. Implied Volatility. Underneath as principais saídas de preços é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocar Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, Quer último pago ou lance perguntar para a célula de preço de mercado branco ea folha de cálculo irá calcular a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o preço de mercado, ou seja, a volatilidade implícita. Pagaff Graphs. The PayoffGraphs guia Dá-lhe o perfil de lucro e perda da opção básica pernas compra chamada, venda chamada, comprar colocar e vender colocar Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações efeito o profi T de cada opção. A guia Estratégias permite que você crie combinações de ações de opções de até 10 componentes Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário, enquanto as áreas sombreadas são para o modelo outputs. Theoretical e Greek Prices. Use esta fórmula Excel Para a geração de preços teóricos para call ou put, bem como a opção gregos. OTWBlackScholes Tipo, Saída, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Volatilidade, Rendimento de Dividendos. Tipo c Call, p Put, s Estoque Saída p preço teórico, d delta, g gamma, teta, v vega, r rho Subjacente Preço O preço de mercado atual da ação Preço de exercício O exercício preço de exercício da opção Tempo Tempo de vencimento em anos, por exemplo, 0 50 6 meses Taxas de juros Como uma porcentagem, por exemplo 5 0 05 Volatilidade Como uma porcentagem, por exemplo 25 0 25 Dividendo Rendimento Como uma porcentagem Por exemplo 4 0 04. Uma fórmula de amostra se pareceria com OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015. Volatilidade. OTWIV Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Preço de Mercado, Dividend Yield. Same insumos como acima, exceto. Market Price O mercado atual última, oferta pedir da opção. Exemplo OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para o trabalho, por favor, verifique a página de suporte ou enviar-me um e-mail. Se você estiver após uma versão on-line de uma opção de calculadora, então você deve visitar. Note que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi tirada do livro altamente aclamado em modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3rd Edition. Se você é um junkie Excel, você vai adorar este livro Há cargas de reais Problemas mundiais que Simon resolve usando Excel O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios Simon ilustra Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon de course. Option Trading Workbookments 112.Peter 19 de fevereiro de 2017 em 4 47 pm.1 O Folha de cálculo aqui calcula a opção Eks Na fórmula Excel OTWBlackSholes apenas modificar a segunda entrada de p para d, g, t, v ou r sem aspas.2 Sim, os gregos para uma estratégia é a soma das pernas individuais. Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11 27 am. I got duas questions.1 Você sabe onde eu posso obter um add in para excel para calcular a opção gregos 2 Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas o delta total a soma das pernas únicas deltas. Thank e No entanto, como as ações não têm um tamanho de contrato Eu deixei isso fora dos cálculos de pagamento Em vez disso, a maneira correta de conta Para isso, quando comparar ações com opções é usar a quantidade adequada de ações que a opção representa, por exemplo, para uma chamada coberta, você entraria 100 para o volume de ações para cada contrato de opção 1 vendido Se você fosse usar 1 para 1 seria Implica que você só comprou 1 share. Up para você, embora se você preferir emb Ed o multiplicador para os cálculos e usar únicas unidades para o estoque, que é bom também Eu apenas gosto de ver quantas ações contratos eu estou comprando selling. Is isso o que você quer dizer, espero que eu não entendeu mal you. Mike C 12 de janeiro, 2017 at 6 26am. Você tem um erro em sua planilha dependendo de como você olha isso Envolve o gráfico teórico vs o gráfico de recompensa com uma posição de estoque envolvido Para seu payoff você id a perna como estoque e não use o multiplicador de opção Para o gráfico theo e grego, você sempre multiplicando pelo multiplicador, mesmo para as pernas de estoque para que seus cálculos são desligados por um fator do multiplicador. PS Você ainda mantém isso, eu tenho expandido e pode contribuir se você for. Peter December 14th, 2017 Em 4 57 pm. As setas mudam o Valor de Deslocamento de Data na célula P3 Isto permite que você visualize as mudanças para o valor teórico da estratégia como cada dia passa. Clark 14 de dezembro de 2017 em 4 12 am. What são as setas para cima para baixo suposto Fazer na página de estratégias. Peter Oc Até o dia 7 de outubro de 2017, às 6 21 da manhã. Eu usei 5 apenas para garantir que havia suficiente amortecedor para lidar com altas volatilidades 200 IV s aren t que incomum - mesmo agora, olhando PEIX a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu broker terminal. But , É claro, você é bem-vindo para alterar o valor superior se um número menor melhora o desempenho para você Eu só usei 5 para amplo quarto. Regarding a volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar Dê uma olhada na minha volatilidade histórica Calculadora de um exemplo. Denis 7 de outubro de 2017 às 3 07 am. Just uma pergunta simples, eu estou querendo saber por ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility tem um alto 5 a maior volatilidade que eu vejo é cerca de 60.Therefore wouldn t configuração alta 2 fazer mais sentido que eu sei Não faz muita diferença para acelerar, mas eu tendem a ser bastante preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo um tempo difícil descobrir o que Volatilidade Histórica dos ativos subjacentes eu sei que algumas pessoas usam close-to-close , Média de alta Baixo, também diferentes médias móveis como 10-dia, 20-dia, 50-day. Peter 10 de junho de 2017 às 1 09 am. Thanks para posting. I aprecio você postar os números no comentário, no entanto, é difícil para mim Fazer sentido do que está acontecendo É possível para você enviar-me sua folha de Excel ou versão modificada de para admin neste domínio vou dar uma olhada e deixá-lo saber o que eu think. Jack Ford 09 de junho de 2017 às 5 32am. Senhor, Na Option Trading OptionPage eu mudei o preço subjacente eo preço de exercício para calcular o IV, como abaixo.7,000 00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Hoje s Data 30 00 Volatilidade Histórica 19-Dec-11 Data de Vencimento 3 50 Livre de Risco Taxa 2 00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0 07 DTE em Anos. Mercado Teórico Preços de Ataque Implícitos Preço Preço Volatilidade 6,100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6,100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6,100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6 100 00 ITM 912 98 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6 100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6 100 00 IT M 912 98 905 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038.Minha pergunta é Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que O IV foi mudado tão dramaticamente Eu gosto de sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores no mercado Obrigado muito. Peter 10 de janeiro de 2017 às 1 14 am. Yes, as fucntions eu criei usando um módulo macro. Há Uma fórmula somente versão nesta página. Deixe-me saber se este works. cdt 09 de janeiro de 2017 às 10 19 pm. Eu tentei a planilha no Openoffice, mas ele não funcionou Isso usa macros ou embutido functions. I estava procurando algo sem Macros, uma vez que o meu openoffice não costuma trabalhar com macros do Excel. Obrigado por qualquer possível help. Ravi 03 de junho de 2017 às 6 40 am. Can você por favor deixe-me saber como podemos calcular taxa livre de risco no caso de USDINR Moeda Par ou qualquer outro Par em geral. Thanks em Advance. Peter 28 de maio de 2017 às 7 54 pm. Mmm, não realmente Você pode mudar a volatilidade Para trás e para frente, mas a implementação atual doesn t traçar gregos vs volatility. You pode verificar a versão online. Tem uma tabela de simulação no final da página que gráficos gregos vs preço e volatility. max 24 de maio de 2017 às 8 51am. Hola, o que um grande arquivo. Estou tentando ver como a volatilidade skew afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies. Peter 30 de abril de 2017 às 9 38 pm. Sim, seus números som à direita O que a folha de trabalho são Você está olhando e quais os valores que você está usando Talvez você poderia me e-mail sua versão e eu posso dar uma olhada Talvez você está olhando para o PL que inclui o valor de tempo - não a recompensa em expiration. wong 28 de abril de 2017 às 9 05 pm. hi , Obrigado pela planilha No entanto, estou preocupado com o PL calculado no vencimento Deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas eu não consegui que Por exemplo, para um colocar com greve 9, premium usado É 0 91, o PL para preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1 19, 0 19 , -0 81, -0 91, quando devem ser 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, isn t that correct. Peter 15 de abril de 2017 às 7 06 pm. Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não graficado Eu não queria gráfico como seria apenas uma linha plana em todo o grafo. Você é bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e vou enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2017 às 9 11 am. Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso eu só estou me perguntando se há uma maneira de também lançar Volatilidade Média no gráfico. Peter 12 de abril de 2017 às 12 35 am. Não tenho certeza se eu entendo corretamente A volatilidade atual é O que é graficado - a volatilidade calculada a cada dia para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2017 às 6 52 pm. Great volatilidade planilha Eu estou me perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade atual é Significado, assim como o seu máximo e Min são Plotado no gráfico, é possível adicionar corrente, para que possamos ver como a sua alterada Se não é de todo possível, você sabe um programa o R disposto a codificar this. Peter 21 de março de 2017 às 6 35 am. O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão there. Desmond 21 de março de 2017 às 3 16 am. can eu sei o formulário em derivando o Preço teórico no tab. Peter básico 27 ​​de dezembro de 2017 às 5 19am. No, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter one. Let me saber se é o que você está after. Steve 16 de dezembro de 2017 Em 1 22 pm. Terrific planilhas - muito obrigado. Você por acaso tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias expriations diárias com base no futuro do índice ES, NQ, etc, que são negociados em NADEX e outras exchange. Thank você Tanto para suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão tão útil. Peter 29 de outubro de 2017 às 11 05 pm. Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos estão abertos para você olhar modificar conforme necessário dentro da planilha. Fórmula que eu usei para Theta is. CT - SubjacentePreço Volatilidade NdOne UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interes T, Volatilidade, Dividendo 2 Sqr Tempo - Interesse ExercícioPreço Exp - Interest Tempo NdTwo SubjacentePreço, ExercícioPreço, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29 de outubro de 2017 às 9 43 pm. I gostaria de saber como você calculou o Theta em uma opção de chamada básica Eu tenho praticamente as mesmas respostas para você, mas a theta no meu cálculo é muito longe Aqui estão as minhas suposições. Preço de Strike 40 0 ​​Stock Price 40 0 ​​Volatilidade 5 0 Taxa de Juro 3 0 Vencimento em 1 0 mês s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56.My Opção de Chamada A sua resposta. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Opção 0 28 0 28.Thuis é a fórmula que tenho para theta em excel que me dá -2 06. -1 Preço de Ações 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilidade 2 SQRT Meses - Taxa de Juros Preço de Exercício EXP - Taxa de Interesse Meses N d2.Thank você para fazer exame do momento de ler este, olham para a frente a hearing. Peter junho 4o, 2017 em 12 34 am. Margin e o prêmio são diferentes Uma margem é um depósito t Para as opções, são necessárias margens para as posições líquidas curtas em uma carteira. O montante da margem exigida pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usam o método SPAN para Calculando margens da opção. Se sua posição da opção for longa, então a quantidade de capital requerida é simplesmente o prêmio total pago para a posição - isto é, a margem não será requerida para posições de opção longas. Para futuros, entretanto, uma margem chamada margem inicial é Exigido por posições longas e curtas e é definido pela troca e sujeito a alterações dependendo da volatilidade do mercado. Zoran 01 de junho de 2017 às 11 26 pm. Hello, como eu sou novo em opções de negociação sobre futuros por favor me explique como calcular a margem , Ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi na ICE Futures EU página web, que a margem para o straddle é de apenas 100 dólares É tão barato que se eu comprei call e put opções com o sam E greve, e formam o straddle, é olhar lucrativo para exercer uma etapa do início da posição que tenho em minha conta 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2017 às 5 32 am. iVolatility tem dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus Eles têm um julgamento gratuito embora assim você pode ver se é o que você need. B 21 de maio de 2017 às 5 02 am. Any um sabe como podemos obter FTSE 100 índice volatilidade histórica. Peter 03 de abril de 2017 às 7 08 pm. I don T pensam VWAP é usado por comerciantes de opção em todos os VWAP seria mais provável ser usado por gestores de fundos de comerciantes institucionais que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza que eles são melhores do que o preço médio ponderado durante o dia. Precisaria de acesso preciso a todas as informações de comércio, a fim de calculá-lo sozinho, então eu diria que os comerciantes iria obtê-lo a partir de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2017 às 3 41 am. Hi Peter, tenho uma pergunta rápida como eu Apenas começou a estudar Opções Para VWAP, normalmente, fazer opção comerciante S calculá-lo por si ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informação, ou etc Eu quero saber sobre a convenção do mercado de perspectivas de comerciantes como um todo para troca de opções Apreciar se você reverter para me. pintoo yadav 29 de março de 2017 às 11 49am . Este é o programa em macros bem educado mas necessário para ser habilitado para o seu work. Peter 26 de março de 2017 às 7 42 pm. I supor para negociação a curto prazo os payoffs e perfis de estratégia tornam-se irrelevante Você só vai ser negociação fora flutuações de curto prazo no preço Baseado fora dos movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2017 às 10 02am. Como pode este bom trabalho de seu ser usado para intraday ou curto prazo de negociação de opções como estas opções fazem curto prazo tops e fundos Qualquer estratégias para same. Amitabh Choudhury email removed. madhavan 13 de março de 2017 às 7 07 am. Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre a negociação de opções Gostei muito Mas tenho que fazer um estudo aprofundado para entrar em trading. Jean charles 10 de fevereiro, 2017 em 9 53 am. Eu tenho que dizer que seu site é ótimo ressource para negociação de opção e continuar Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex eu vi, mas você não oferecem para download. Peter 31 de janeiro de 2017 às 4 28pm . Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha Ele também está escrito no Black Scholes page. dilip kumar 31 de janeiro de 2017 às 3 05 am. please dar example. Peter 31 de janeiro de 2017 às 2 06am. Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores Alternativamente, você pode olhar para os exemplos no modelo scholes preto page. iqbal 30 de janeiro de 2017 às 6 22am. Como é que eu posso ver a fórmula real por trás do Células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2017 às 5 25 pm. Hi Amit, há um erro que você pode fornecer Que OS você está usando Você já viu o Support Page. amit 25 de janeiro, 2017 at 5 56 am. hi O livro não é opening. sanjeev 29 de dezembro de 2017 às 10 22 pm. tha Nks para o workbook. could você por favor me explique a inversão de risco com um ou dois examples. P 02 de dezembro de 2017 às 10 04. Bom dia homem indiano de negociação hoje Encontrou planilha, mas funciona Olhe para ele e precisa de correção para corrigir problem. akshay novembro 29 de maio de 2017 às 11 35 am. i sou novo para opções e quer saber como as opções de preços podem ajudar-nos. Deepak 17 de novembro de 2017 às 10 13 am. thanks para a resposta, mas eu não sou capaz de recolher o Volatilidade Histórico Taxa Livre de Risco, Dados de rendimento dividido poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Peter 16 de novembro de 2017 às 5 12pm. Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa mudar os preços de exercício subjacentes para o ativo que você Quero analisar. Deepak 16 de novembro de 2017 às 9 34 am. Eu estou procurando algumas opções estratégias de hedge com excelente para trabalhar em mercados indianos Por favor, sugira. Peter 30 de outubro de 2017 às 6 11 am. NEEL 0512 30 de outubro de 2017 às 12 36am. HI PETER GOOD MORNING. Peter 05 de outubro de 2017 às 10 39 pm. Ok, Eu vejo agora No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Next, em Open Office, você tem que selecionar código executável em Ferramentas - Opções - Load Save - VBA Properties. Let me saber se isso doesn t work. Peter 05 de outubro de 2017 às 5 47 pm. Depois de ter habilitado Macros, salve o documento e reabri-lo. Kyle 05 de outubro de 2017 às 3 24 am. Yes, estava recebendo um erro MARCOS e NAME tenho habilitado os marcos, mas ainda recebendo O erro NAME Obrigado pelo seu time. Peter 04 de outubro de 2017 às 5 04 pm. Sim, deve funcionar Você está tendo problemas com o Office. Kyle aberto 04 de outubro de 2017 às 1 39 pm. Eu estava querendo saber se esta planilha pode ser aberta com open Office Se sim, como eu iria sobre this. Peter 03 de outubro de 2017 às 11 11 pm. Whatever dinheiro custa você, ou seja, para emprestar é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de um estoque, então você pode usar a minha folha de cálculo histórica volatilidade. Você também precisará considerar os pagamentos de dividendos se esta é uma ação que paga dividendos S e insira o rendimento anual efetivo no campo de rendimento de dividendos. Os preços não têm que corresponder Se os preços estão fora, isso significa apenas que o mercado está implicando uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo de volatilidade histórica Isso poderia estar em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos, etcNK 01 de outubro de 2017 às 11 59 am. Hi, im novo para opções Eu estou calculando a chamada e colocar prémios para TATASTEEL Eu usei American Style calculadora opções Data - 30 Set, 2017 Preço - 415 25 Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9 00 Volatilidade - 37 28 Eu tenho isso a partir da data de expiração - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are esses valores corretos ou eu preciso alterar quaisquer parâmetros de entrada Também plz me diga o que colocar para Taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações particulares no cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17 40 Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha negociação Estratégia de. Pete 08 de setembro de 2017 às 1 49 am. Yes, é para as opções européias por isso vai atender as opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo eu diria que uma BS é suficientemente perto para as opções americanas de qualquer maneira - usado Como um guia Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página sobre o modelo binomial que você também vai encontrar algumas planilhas there. Mehul Nakar 08 de setembro, 2017 em 1 23am. is este arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano option. How para USO no mercado indiano como indiano OPÇÕES estão negociando em estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o mercado indiano user. thanks de advance. Mahajan 03 de setembro , 2017 em 12 34 pm. Desculpe a confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros e não usamos volatilidade histórica no mercado de futuros Qualquer link de fonte que você tem, será uma grande ajuda para me. Peter 03 de setembro, 2017 em 6 05 am.15 poin Ts é o lucro do spread, sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou pelo spread, que eu suponho é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15.Peter 03 de setembro de 2017 às 6 03am. Do Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos. A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 02 de setembro de 2017 às 3 04 pm. Se você olhar para dezembro 2017 PUTs para Netflix - Eu tenho um spread colocado - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10.Mahajan 02 de setembro de 2017 às 6 58 am. First de todas as toneladas de obrigado por fornecer o excel útil sou muito Novo para as opções anteriormente eu estava negociando em commodities que você por favor me ajude na compreensão, como eu posso usar esses cálculos para a prata de negociação futura, ouro, etc Se houver qualquer link por favor me fornecer o mesmo. Obrigado novamente para iluminar milhares de comerciantes. Peter 26 de agosto de 2017 às 1 41 am. There isn t atualmente uma folha especificamente Para spreads calendário, no entanto, você é bem-vindo a usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros needed. You pode enviar-me por correio electrónico se você gosta e eu posso tentar e ajudá-lo com um example. Edwin CHU HK August 26th, 2017 at 12 59 am. I sou um comerciante de opções ativas com o meu próprio boob comércio, acho que sua planilha Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a calendário se espalha, eu caanot encontrar uma pista para inserir as minhas posições quando confrontados com opções e futuros contratos de diferentes Meses Olhe para a frente à audição de você soon. Peter 28 de junho de 2017 em 6 28 pm. Sunil 28 de junho de 2017 em 11 42 am. on qual identificação do correio deve mim emita. Peter 27 de junho de 2017 em 7 07 pm. Hil Sunil, emita-me um Mail e podemos levá-la a conversa offline. Sunil 27 de junho de 2017 às 12 06 pm. Hi Peter, muito obrigado Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos que eu queria escrever o programa no Foxpro tempo antigo Linguagem que não tem as funções inbuild nele e, portanto, foi lo Oking para a lógica básica nele Nunca menos, o excel é também muito útil, que eu não acho que ninguém tem também compartilhado em qualquer site. I passou por todo o material sobre opções e você realmente fez um conhecimento muito bom sobre Opções Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias Chapéus fora Thanks. Peter 27 de junho de 2017 às 6 06 am. Hi Sunil, para Delta e volatilidade implícita as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página Para a Volatilidade Histórica você pode consultar a página neste site sobre o cálculo da volatilidade No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expirará no money. Sunil 26 de junho de 2017 às 2 24 am. Hi Peter, Como eu calculo o seguinte Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações em um momento e fazer a varredura de primeiro nível 1 Delta 2 Volatilidade implícita 3 Volatilidade Histórica 4 Probabilidade de lucro. podem me orientar sobre as fórmulas. Peter Ju 18 de junho de 2017 às 2 11 am. Pop up O que você quer dizer. shark 17 de junho de 2017 às 2 25 am. where é o pop up. Peter 04 de junho de 2017 às 6 46am. You pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular o histórico Volatilidade que você pode usar na opção model. DevRaj 04 de junho de 2017 às 5 55 am. Very útil artigo agradável eo excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando o preço da opção, preço spot, time. Satya 10 de maio de 2017 Às 6 55 am. Acabo de começar a usar a planilha fornecida por você para o comércio opção Um material maravilhoso fácil de usar com dicas adequadas para uso fácil. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2017 às 4 43pm. It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2017 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2017 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2017 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2017 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadshe et would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2017 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e g the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2017 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2017 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2017 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2017 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2017 at 4 48am. very good, it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2017 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2018 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2018 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2018 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2018 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2018 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and eas y to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2018 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2018 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2018 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2018 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite differe nt from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter.